В статье рассмотрен результат использования методов ранговой корреляции для определения состава факторов, обладающих наибольшим вкладом в формирование курса простых именных акций. В условиях действующего фондового рынка курс акций определяется в большей или в меньшей степени достаточно большим количеством различных факторов. Результаты исследования, проводимые на основе описываемых методов, обеспечит использование в моделях курса акций наиболее значимых факторов, что в свою очередь увеличит адекватность этих моделей.