Рассматривается проблема оценки ценных бумаг при европейской опционной системе в условиях общей стохастической изменчивости (в определенном смысле) путем принятия асимптотической теории малых отклонений, разработанной Кунитомо (Kunitomo) и Тахакаси (Tahakashi). Опционная цена (стоимость) может быть разделена на составные части при определенной изменчивости и корректировке путем подбора величины изменчивости.