Приводится информация об обзоре подходов к оценке, связанного с ссудными процентами риска. Материалы авторов основываются на опросе менеджеров риска 275 банков. Опрос касался тех средств измерения риска, к которым они обращаются. 79% респондентов используют для этого показатель, основанный на оценке “нехватки доллара” (DG), используя его в различных вариациях и толкованиях, относя его к различным прогнозным срокам и в связи с активами и обязательствами. Делается это сопоставление с возможностями: повышения устойчивости DG, сокращения неустойчивости долларового положения, ограничения потенциальных возможностей утраты активов, ограничения потенциальных возможностей потери доходов, удовлетворения требований регулирования DG. Кроме того банки нередко используют в рассматриваемых интересах методы имитационного моделирования с оценкой изменений в доходах различного присхождения. В качестве традиционного показателя часто используется отношение активов к пассиву (A/L). Приводится информация об относительной доли банков различных размеров, использующих те или иные показатели риска. Одним из основных показателей является удовлетворение условий регулирования риска.