Рассматриваются вопросы применения статистических методов при изучении процессов управления портфелем ценных бумаг. Предложенный в работе подход основан на выделении в колебаниях цены акции трендовой и случайной составляющих, а также на применении к временным рядам изменения цены акции инструментов технического анализа. В рамках данной модели исследуется вопрос возможности применения данных инструментов для получения стабильного прироста стоимости портфеля, а также комбинирования данных финансовых инструментов для создания финансового инструмента, обладающего лучшим соотношением доходность/риск, чем каждый из его компонентов.