Рассматриваются вопросы применения статистических методов при изучении процессов управления портфелем ценных бумаг. Предложенный в работе подход основан на разделении всего интервала функционирования российского фондового рынка на участки со статистически неразличимыми средними математическим ожиданием и дисперсией. Показывается, что такое разделение является достаточно эффективным и может быть использовано в качестве вспомогательного инструмента для трейдера в реальной торговле.