Несмотря на существенное влияние различных видов рисков на финансовую сферу, теоретическая сторона данного вопроса изучена не в полной мере. Большинство опубликованных работ сосредоточены на узких теоретических аспектах данной проблемы. Настоящая публикация открывает цикл статей, посвященных управлению рисками в финансовой сфере на основе комплексного подхода, позволяющего руководству банка вырабатывать более взвешенные решения в области риск-менеджмента. Данную проблему следует начать рассматривать с классификации имеющихся рисков и отнесению их к определенным группам. Единой общепринятой классификации рисков по группам не существует, а предлагаемые на настоящий момент классификации сформированы, как правило, на основе узкоспециализированного подхода, будь это управление портфельными рисками, рисками инвестиционными или рисками, связанными с осуществлением валютных операций. В данной статье будет изложен перечень критериев, оказывающих влияние на экономический риск. Эти критерии лягут в основу модели, которая позволит математически алгоритмизировать процесс расчета лимита в зависимости от оказывающих на него влияние рисков различного характера.