Инвестиционная деятельность как сложный специфический процесс с недостаточной информацией требует применения весьма тонких математических методов. Задачами такого типа занимаются в рамках активно развиваемого в России и за рубежом нового научного направления – финансовой математики. В частности, обсуждаются проблемы теории переменных процентных ставок, в том числе в условиях присутствия случайного фактора. В то же время говорить о какой-нибудь законченной теории в этой области пока преждевременно. Особенно для стран с неустойчивой экономикой. Задача настоящей работы состоит в выработке критериев сравнения сложных инвестиционных проектов, в том числе при стохастическом изменении его параметров. Описанная методика, хотя и не дает исчерпывающего ответа на вопрос о выборе инвестиционного проекта, может оказаться полезной в реальных ситуациях.