» риски
О готовности банковской системы к кредитованию реального сектора экономики
На основе анализа причин банковского кризиса и состояния банковской системы после него автор приходит к выводу о том, что крупномасштабное кредитование реального сектора экономики все еще в перспективе. Для ее реализации необходимо подготовить соответствующую экономическую базу. Одновременно с этим Центральный Банк должен не только продолжить работу по формированию нормативной базы для коммерческих банков, но и разработать систему качественных индикаторов для оперативного адекватного регулирования процесса развития банковской системы.
...
Оценка уровня прибыли с точки зрения риска и влияния на ликвидность
Риск, ликвидность и платежеспособность влияют на прибыль банка по-разному. Чем выше ликвидность банка, тем меньше прибыльность. Чем выше прибыльность, тем выше уровень риска. По сути дела речь идет об управлении основными рисками в деятельности банка. В статье даются методические подходы к оценке прибыльности банка. При проведении анализа прибыльности банка рекомендуется использование показателей и коэффициентов.
...
Отраслевой риск в банковской системе России снижается
Результаты исследования основных параметров развития российской банковской системы позволяют сделать вывод о снижении уровня отраслевых рисков. Приток иностранного капитала в Россию, дифференциация участников рынка банковских услуг, постепенное восстановление капитальной базы банковской системы – все это свидетельствует о стабилизации состояния отрасли. Вместе с тем перед российской банковской системой стоит еще много проблем, прежде всего связанных с изменчивостью и противоречивостью нормативно-правовой базы, которые негативно влияют на финансовую устойчивость банков и без решения которых тенденция к снижению отраслевых рисков может оказаться непродолжительной.
...
Роль стратегического планирования в деятельности банковской сферы
В условиях кардинально меняющейся внешней экономической среды переходного периода неизмеримо увеличиваются возможные негативные последствия управленческих ошибок. В сочетании с традиционно высокой степенью риска в банковском бизнесе это определяет особую роль и фундаментальность значения стратегического планирования и управления банковской фирмой. Принятие любого тактического решения в банковской деятельности без опоры на систему стратегических установок делает его в практическом отношении непоследовательным, а зачастую и необоснованным.
...
Стратегия устойчивого роста коммерческого банка в современных условиях
Для того, чтобы в современных условиях добиться полноценного и устойчивого функционирования, коммерческие банки должны разрабатывать стратегию, причем с учетом меняющейся ситуации в стране. Обладая современными техническими средствами, программными продуктами, интеллектуальными ресурсами, банки должны отказаться от проведения высоко рискованной политики, повысить профессионализм в управлении банком и, следовательно, повысить уровень квалификации персонала. Это – центральная проблема становления и устойчивого роста любого коммерческого банка.
...
Актуальные вопросы лимитной политики банка
В статье рассматриваются основные принципы работы экспертной системы контроля межбанковских рисков, разработанной и применяемой в КБ “Сембанк”. В качестве исходных данных используются балансы банка в форме оборотной ведомости за последние шесть месяцев. В результате работы экспертной системы рассчитываются рейтинг банка, рекомендуемый лимит кредитования и строится графическая модель устойчивости банка.
...
Деятельность иностранных банков на территории постсоциалистических стран
В статье дана характеристика финансовых рынков постсоциалистических стран. Показаны проблемы, возникающие при вхождении иностранных банков на финансовые рынки постсоциалистических стран, и способы их разрешения. Какие же методы и модели используются иностранными банками для вступления в финансовые рынки стран Центральной и Восточной Европы? Анализ показывает, что иностранные банки, как правило, используют сочетание наиболее предпочтительных методов вступления в рынок, которые должны быть соответствующим образом сбалансированы самим иностранным банком, предлагающим множество разных банковских продуктов для этого нового рынка.
...
Контроль за банковскими рисками
Основной задачей в развитии внутреннего контроля в российских банках в ближайшие годы останется интеграция контрольных процедур в повседневные операции банков, что соответствует и международной практике. Это будет способствовать как уменьшению затрат на осуществление операций контроля путем уменьшения численности работников подразделений внутреннего контроля и аудита, так и более эффективному контролю, поскольку непосредственные исполнители, как правило, обладают более глубокими знаниями в области осуществления конкретных операций, чем любой даже высококвалифицированный работник службы внутреннего контроля...
Оценка риска и рейтинга ликвидности банков
Оценка ликвидности (собственной и банков-партнеров) является одной из актуальнейших задач управления банками и обеспечения их финансовой безопасности. В быстроизменяющихся условиях переходных экономик активные и пассивные операции банков носят зачастую нерегулярный, случайный характер, который создает значительные сложности в управлении банковской ликвидностью. Различные аспекты оценки ликвидности уже были рассмотрены в работах зарубежных и отечественных авторов. Данная статья посвящена особенностям оценки риска ликвидности в условиях изменчивости ресурсной базы банков.
...
Рыночная стоимость активов и обязательств коммерческих банков (модели определения в экономически развитых странах)
Лизинговое финансирование похоже на финансирование покупки с учетом того, что заемщик может оплатить оставшуюся стоимость на конец срока лизинга, получая в собственность актив. Коммерческие лизинги должны быть отделены от потребительского лизинга, потому что обеспечение и характер риска портфеля могут быть совершенно различными. В некоторых случаях, однако, принципы рыночного определения стоимости те же самые. Остаточная стоимость подобна платежу ипотеки “воздушный шар”. Различие лишь в том, что остаток не является законной собственностью заемщика. На конец лизингового соглашения заемщик может решить не платить остаток и уступить владение активом. Поэтому банк, когда продает актив, хочет чтобы остаток по договору лизинга имел доступную для клиента рыночную стоимость на конец срока.
...
Оценка риска ссудного процента на рынке депозитов
Рассматриваются различия между использованием депозитов различного типа в банковской деятельности. Обсуждаются, в частности, возможности обращения к счетам типа NOW (Negotiable order of withdrawal), обеспечивающим текущие операционные издержки, срочные шестимесячные операции (T-Bill и CD-Bill), а также MMDA (Mohey Marnet Deposit Account). Различия между указанными депозитами требуется учитывать в банковской деятельности. В соответствии с этим приводится информация о ссудных процентах на различные виды таких депозитов и различные способы их раздельного и совместного учета с сопутствующей оценкой доходов, получаемых с депозитов различного типа. Приводится также эконометрическое описание и различные модели, служащие для их описания...
Система комплексной оценки кредитного риска
Приобретенный опыт функционирования банков в кризисных условиях показал, что система управления кредитным риском нуждается в коренном изменении и, прежде всего, на первом его этапе – оценке и прогнозировании. Центральной и наиболее сложной проблемой является количественная оценка кредитного риска. В ее основу положена идея о том, что только прогнозируемая вероятность невозврата выданного кредита и процентов по нему может достаточно точно охарактеризовать реальный риск.
...
Реструктуризация кредитных организаций и налогообложение
ЦБ и его учреждения полностью освобождены от уплаты любых налогов. Коммерческие банки платят множество различных налогов. Особый режим налогообложения банковской деятельности возможен в т. н. свободных экономических зонах. Одной из задач в рамках реструктуризации и оздоровления банковской системы России является сохранение и развитие региональных банков. Для снижения риска деятельности банков ЦБ РФ должен создать кредитные бюро, которые бы аккумулировали информацию о финансовом состоянии заемщиков и их кредитной истории.
...
К вопросу о трансформации сроков в коммерческих банках
Отмечается, что банковская система несет на себе повышенные риски в силу большого объема трансформированных ресурсов: менее четверти кредитов (срочных активов) покрываются срочными пассивами – депозитами предприятий и населения. И, как правило, внутри этих срочных пассивов также происходит трансформация, т. к. срочные вложения в силу особенностей, присущих экономике, более краткосрочны, нежели кредиты банковской системы. Однако, если говорить о тенденциях, присущих банковской системе, то выводы о повышенной рискованности трансформации краткосрочных пассивов банков в долгосрочные инвестиции остаются неизменно верными.
...
Проблема защищенности сбережений в банковской системе
Необходимо создать целостную систему защиты частных сбережений, которая должна охватить весь комплекс отношений между основными участниками сберегательного процесса: государством, банковскими учреждениями и населением. Во-первых, необходимо установить обязательный порядок письменного заключения сделок по вкладам граждан в банковских учреждениях. Во-вторых, целесообразно было бы запретить применение фиксированных процентных ставок по длительным (скажем, свыше трех месяцев) обязательствам банков. В третьих, фиксация безусловной обязанности банка вернуть вкладчику его вклад по первому требованию.
...
О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций
На примере банковского сектора Свердловской области рассмотрены методы финансового анализа кредитных организаций. Вторым необходимым элементом повышения эффективности банковского надзора является комплексный анализ основных тенденций в экономике области. Такой подход позволяет оценивать уровень банковских рисков, возникающих в связи с неадекватностью стратегии управления ресурсами в кредитной организации объективно складывающимся экономическим условиям.
...
